美国 TOP 金融工程硕士详解
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一提到金融行业，很多人想到的都是——年薪百万，开豪车住豪宅，出差头等舱，下榻五星级……
每年，金融行业的“钱”途，吸引了一批又一批的人前赴后继。但众所周知，学历是金融行业的入场券，尤其是顶级投行、券商。为了提升就业竞争力，更好地敲开金融行业的大门，不少同学选择留学继续深造。
但是，金融类硕士项目种类繁杂，课程设置、录取标准、就业方向等都存在差异，究竟什么类型的金融硕士才是适合自己的呢？接下来的日子里，馆长陆续给大家介绍几个最常见的金融相关硕士项目，希望给大家带来一定的帮助。
今天介绍的是金融工程硕士项目。
一、金融工程
金融工程在不同的大学有不同的名称，比如：
- Financial Engineering（金融工程）
- Financial Mathematics /Mathematical Finance（金融数学/数学金融）
- Computational Finance（计算金融）
- Quantitative Finance（量化金融）
- Quantitative Finance and Risk Management（量化金融和风险管理）
然而无论叫什么，我们将它们统称为 MFE。它们的实质都是一样的，都是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。在美国， MFE 项目通常属于 STEM，有36个月的 OPT 实习期，对于毕业后想留美的同学而言这也是一大吸引点。
近年来，由于金融创新层出不穷，金融市场日益复杂，逐渐发展出各种金融衍生物。而如何对这些金融衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。
同时，由于金融投资工具的复杂化，传统的投资方式难以保持基金的高成长率，需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此，那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。
二、MFE 学什么
根据项目侧重点和学院风格的差异，其所在学院也有所差别。有的开在商学院，有的开在数学系或者工程学院下，也有是多个学院一起来合办，不同院校的课程设置都有所区别。
比如加州大学伯克利分校（UCB）的 MFE 开设在其 Hass 商学院下，课程围绕包括投资衍生品、金融实证方法、固定收益市场等金融方面的学习。
而哥伦比亚大学（Columbia University ）的 MFE 项目开设在工程学院下，主要提供工程方法论和金融定量方法应用方面的课程，专为希望在证券、银行、财务管理和咨询等行业或一般制造和服务公司工作的学生而设计。
但整体而言，MFE 一方面会要求学习偏金融、经济的基础理论课程，例如宏观经济学、微观经济学、衍生品、货币银行学、证券理论、定价和对冲、金融风险管理等；另一方面，高等数学、线性代数、统计学、概率论与数理统计、随机过程、金融工程学、ERP 软件、金融分析软件等偏数理计算的课程也不能少；此外，编程类课程，例如 Python、C++、计算机算法与数据结构等也需要掌握。
简单点说，MFE 就是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，并且对于数学和计算机的要求都非常高。有人说，该不该去念一个 MFE，取决于你对工程的热情。因此，MFE 项目更适合有数学、计算机、统计等理工科背景学生。
三、院校推荐
其实，我们可以参考金融工程专业权威排名网站 QuantNet 发布的全美最佳金融工程专业院校的排名。这个排名是以就业和职业发展为着重点，正适合期望通过 MFE 项目，提升自我，在职场获得专业化提升的人群。
2022全美最佳金融工程（MFE）专业
图源 QuantNet
01 纽约城市大学巴鲁克学院
Baruch College, City University of New York
或许你没有听说过这所院校，但你不能不知道它的 MFE 项目。可以这么说，巴鲁克学院的 MFE 项目从未掉落过北美专业 TOP3。并且巴鲁克学院的 MFE 项目在价格上非常优惠，除了申请难度高，基本上没有别的什么缺点。
就业情况
或许是得益于该校得天独厚的地理位置优势——学院坐落在纽约最繁华的金融和文化中心曼哈顿区公园大道，背靠华尔街，与一众全球知名金融集团毗邻——该校吸引了大批业界的资深教职员工，也为该校商科毕业生超高的就业率打下了坚实的基础。
巴鲁克学院 MFE 项目的毕业生就业优势，堪称“华尔街的传奇”。MFE 项目就业率常年高达100%，毕业生毕业第一年的平均薪酬就超过了 13W 美元，最高毕业起薪可达 23.5W 美元，相当于 150W 人民币，着实羡慕了……
其校友遍布全美顶尖的投资银行、对冲基金等。据校方发布的《2018-2020 年 MFE 学生就业报告》数据显示：
- 48% 的 MFE 毕业生毕业后进入了包括高盛、大小摩等在内的全球知名投行；
- 34% 的 MFE 毕业生进入了比如 AQR 等顶级对冲基金公司；
- 还有些 MFE 的同学进入了资产管理、咨询公司和金融科技领域。
申请条件
1）专业背景要求：巴鲁克学院的 MFE 项目要求申请者有修过2个学期的微积分、一学期的概率论、一学期的线性代数、一学期的C++/证书、一学期的金融/相关经验。因此，本科如果是相关专业会有较大的优势。而据学校官方数据显示，来自经济学和数学专业的学生最多，各占 21 %；金融和商科类学生占 16 %；工程类学生占 11 %。
2）GPA：历年被取录的学生的情况如下，从 2021 Fall 的录取情况来看，平均 GPA 高达 3.76。
3）标化成绩：GRE 或 GMAT，官网并没有直接给出分值要求，但根据 2021 Fall 的录取情况，平均 GRE 为：数量推理部分169.7 分，文字推理部分159分。
4）面试：有2轮面试（面对面或电话面试），主要包括数学、金融和 C++ 编程等问题。
5）文书：申请人必须在文书中回答以下问题：你为什么对金融工程感兴趣？您为什么想在巴鲁克学院攻读金融工程硕士课程？从巴鲁克 MFE 项目毕业后，您设想的职业道路是什么？
6）推荐信：3封推荐信。
02 加州大学伯克利分校
University of California, Berkeley
UCB 是世界著名的公立研究型大学，在学术界享有盛誉。UCB 的 MFE 项目设置在哈斯商学院下，时长为1年，每年3月入学。课程侧重于投资、金融市场、数据科学、深度学习和证券估值，还涵盖了行业中常用的数值和模拟数学以及计算机技术，长年在各大 Quant 排名位居前列。
就业情况
UCB MFE 的同学毕业后3个月的就业率高达99%，其中：
- 33% 的毕业生去了等顶级投行
- 18% 的毕业生去了等资产管理公司
- 17% 的毕业生去了对冲基金、PE、VC
- 14% 的毕业生去了金融科技领域
- 8% 的毕业生去了贸易商行
- 10% 的毕业生去麦肯锡等资讯公司
雇主更是遍及高盛、大小摩、花旗、贝莱德、麦肯锡等。
据学校官网发布的数据显示，2021届 UCB MFE 毕业生的平均毕业起薪为 176,465 美金（相当于人民币 112.6W）。
申请条件
1)专业背景：该项目要求申请人具备强大的定量背景，包括多元微积分、线性代数、微分方程、数值分析和高等统计和概率；较强的编程能力，要求有计算机编程经验（C++、Python），熟悉计算机作为计算和管理工具；金融方面有宏观与宏观经济学、公司金融、 货币与资本市场、投资学等相关课程，项目开始之前补充完毕即；此外还需要优秀的英语听说读写能力。
另外，该项目喜欢有工作经验（最好和量化金融相关）的申请人，官方数据显示，2022级 MFE 同学的平均工作时长为 2.5 年。
2) GPA：虽然学校说 GPA 的最低要求是 3.0。但是实际上申请人的 GPA 都普遍高于3.0，建议 GPA 至少达到 3.5＋。
3）标化成绩：
- TOEFL/IELTS 成绩：官方说托福的最低成绩是90，雅思最低分是7.0。但据以往的申请情况来看，托福成绩最好105＋。对于 2023 年春季入学，必须在 2020 年 11 月 1 日或之后参加考试
- GRE/GMAT 成绩：GRE 的 Q 部分平均分是93.2%+，GRE 的 V 部分平均分是77.7%+（已获得博士学位，或学士学位期间 GPA 超过3.7可豁免提交 GRE/GMAT 成绩）。
4）文书：有 Essay 和 Video Essay 两项，其中 Video Essay 大约是两分钟的视频，每年要求的题目不太一样，具体的可以看学校官网。
5）推荐信：2封推荐信，一封可以由大学里面的金融工程专业相关的老师写，另外一封如果你在外有实习经历，可以让实习单位的主管/项目负责人来给你写。不接受同事、朋友或家人的推荐信。
6）面试：申请递交上去之后，UCB 会进行初步审核，然后可能会邀请你进行线上面试。面试的主要内容围绕专业性和技术性的问题展开。
03 Carnegie Mellon University
卡耐基梅隆大学
该项目通常简称为 MSCF，创立于1994年，由商学院、数学系、统计系、信息管理学院4个教学单位合办。项目强调量化金融的学习，重视计算机编程和金融实践，要求学生完成一个全日制的学习和一个暑期实习。
该项目有两个地点可供选择，一个位于纽约市，距纽约证券交易所仅一个街区，有更多 Networking 的机会，也有更多的娱乐文化生活；还有一个位于匹兹堡，是 CMU 的主要学术中心，更有学术氛围，生活成本也相对更加实惠。学生可以根据自己的实际情况进行选择。
对于关心两地就业率的同学可以放心，两地就业率高度接近，近两年更是都达到了毕业 6 个月 100% 的就业率。
就业情况
截至 2021 年 11 月 15 日，2021 年 12 月毕业的 87 名 MSCF 学生中有 64 名(74%)收到了来自包括美国银行、花旗、巴克莱、高盛等顶级名企的 Offer 了。看，优秀的人还没毕业就已经拿到录取 Offer 了。
其中，投行、对冲基金/自营交易、资产管理依然是最多毕业生的三个去向，分别占比为 42%、21% 和 18%。除此之外，从 CMU MSCF 的就业数据中我们可以看到，从事 Quant Research岗位的人最多，占 37%；从事 Starts &Modeling 的占 21%。
而该项目的学生毕业后的平均起薪达到了 136,321 美金（基本薪资+奖金），约合人民币 87万。
申请条件
1）专业背景要求：该项目对先修课有明确的要求，要求申请者在申请前学习过微积分 I 和 II、线性代数、基于微积分的概率，以及至少一学期的面向对象编程语言课程(C++、Java、Python、C#)。而从该项目的录取学生专业背景来看，具有数学/统计学、商科/金融、计算机等背景的学生更有优势。
2）GPA：馆长发现，2021秋季入学的同学平均 GPA 高达 3.8
3）标化成绩：语言方面，CMU 接受多邻国、托福或雅思成绩，2年内的考试成绩均有效；GMAT/GRE 都接受，5年内的考试成绩有效。从 2021 年秋季入学的同学的情况看，平均 GRE 数学部分达到了 169 分，语文部分 159 分；而平均 GMAT 为 728 分。想冲 CMU 的同学加油哦~
4）面试：线下面试或 Skype（一款视频面试工具）面试。
5）文书：有 Essay 和 Video Essay。其中，Video Essay 是 1 段 90 秒的视频，阐述您为确保以前的学术或专业机会所做出的努力；另外有 2 篇 Essays，需要回答 2 个问题：①举例说明你过去的专业或学术经验，突出你所发展的技能，这些技能将直接应用于你所选择的功能领域。(不超过350字)；②您是如何对量化金融领域产生兴趣的？您目前缺乏哪些技能，CMU 的 MSCF 计划将如何以独特的方式为您准备职业成功所需的知识？
6）推荐信：3封推荐信。
四、总结
MFE 课程时间较短，仅需 1~2 年的时间，虽然项目价格较贵，大部分学校也不提供奖学金，但根据各校官方发布的 MFE 学生就业统计，绝大部分 MFE 的同学毕业后都有机会进入投行、券商、基金公司、风险管理部门等高薪行业，从事定量和技术性工作。属于投资周期短、回报快的一个项目。因此，这个项目的申请人非常多，且呈逐年递增趋势。
另外，该项目也为理工背景的人提供了转行的机会，对于理科成绩好，并且对金融感兴趣的同学，这是一个非常不错的选择。
而在录取方面，学校主要考察申请者在先修课程、工作/实习经验以及硬件的 GPA、GRE 等成绩。
GPA
一般来说，GPA 3.0 以上就可以申请，但是 GPA3.5 以上是一个比较有竞争力的分数，而排名靠前的几个项目竞争会更激烈，关键课程的 GPA 至少在3.7+会比较保险；
GRE/GMAT
大部分院校都同时接受 GRE/GMAT，但需要注意的是，部分工学院和数学系下的 MFE 可能不接受 GMAT 成绩。另外，有些项目还会建议申请考 Subject GRE in mathematics、physics or another highly quantitative discipline，所以准备前一定要去学校官网看清项目的具体申请要求。
专业背景要求
美国各学校的 MFE 项目大多对于申请者的先修课程有明确的要求：
高级微积分、线性代数、微分方程、概率统计几乎是最普遍的数学背景要求，部分院校甚至规定了这些数学课程应该学了多少个学期，达到什么样的成绩；计算机方面，学校期望申请者已经掌握了基本的编程语言，如C/C++、Python 等；金融方面则要求申请者具备基础的金融理论知识，如果有金融领域的相关证书（比如 CFA）也会加分。
这些都不是短时间内能够掌握的，因此此前为相关专业的人申请会有很大的优势。
实习/工作经验
通常，各校的 MFE 项目对实习/工作经历不会有硬性规定。不过从各院校的录取结果来看，拥有2~3段相关的实习经历相当重要。而想进入排名靠前的 MFE 项目，你实习/工作单位的声誉（名气）、实习/工作岗位、实习/工作时长、实习/工作期间的项目成绩等都会有较大的影响。
馆长温馨提醒：
MFE 确实是百万年薪行业的敲门砖，但我们也要看到学习 MFE 意味着需要学习金融、数学、计算机等多方面的专业知识，一定要有可以承受高压的心脏和超强的学习能力。
如果想根据自己目前的成绩，大概定位可以申请的项目，可以选几个不同阶梯的院校，直接进入官网查看他们的 MFE 项目近几年录取的学生的具体情况，对比他们的 GPA、GRE 等相关成绩背景。
